Chang Yi-Ping , Professor

Chang Yi-Ping , Professor

Ph. D. in Statistics, National Central University
Specialized fields : Financial Risk Management , Statistics , Quantitative Finance
Ext. :3633
Office:3204
E-Mail:ypchang@scu.edu.tw
Research room:3204

Curriculum

Book / Proceedings

論文集論文

1. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo, Ing-Yi Chen and Yi-Ping Chang. (1994.11). “Optimal release policies for Hyper-geometric distribution software reliability growth model with scheduled delivery time”. The Asia-Pacific Software Engineering Conference, pp.445-452, Tokyo, Japan.[審稿]
2. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo and Yi-Ping Chang. (1994.12). “Applying various learning curves to Hyper- geometric distribution software reliability growth model”. Proceeding of the 5th International Symposium on Software Reliability Engineering, pp.8-17, Monterey, California. [EI][審稿]
3. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo and Yi-Ping Chang. (1995.10). “Hyper-Geometric distribution software reliability growth model with imperfect debugging”. Proceeding of the 6th International Symposium on Software Reliability Engineering, pp.195-200, Toulouse, France.[EI] [審稿]
4. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo and Yi-Ping Chang. (1995.12). “Optimal allocation of testing resources for software module testing”. Proceeding of National Computer Symposium, pp.932-939, Taiwan. [審稿]
5. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo and Yi-Ping Chang. (1996.11). “Efficient allocation of testing resources for software module testing based on the Hyper-Geometric distribution software reliability growth model”. Proceeding of the 7th International Symposium on Software Reliability Engineering, pp.289-298, New. York.（Best Paper Award）[EI][審稿]
6. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo and Yi-Ping Chang. (1996.12). “Cost-reliability optimal software release policy under penalty cost based on the HGDM”. Proceeding of International Conference on distributed system, software engineering and database system, pp.264-270, Kaohsiung, Taiwan. [審稿]
7. 張揖平、林逢章、陳彥良. (1998.5)，「台灣地方壽險業粗死亡率之探討-以民國74至83年為例」，1998海峽兩岸財經與商學研討會論文集， 頁127-141，台北。
8. 張揖平、洪明欽、陳哲弘（2001.11），「資產報酬率分配對風險值計算之影響」，2001商情資料庫分析與建置之研究成果發表會：風險評估，頁1-19，台北。
9. 張揖平、洪明欽、陳哲弘（2002.5），「資產報酬率分配對風險值計算之影響」，真理大學第一屆保險與精算研討會，頁21-42，台北。
10. 張揖平、洪明欽、施勇任（2002.5），「選擇權之風險值計算方法探討」，真理大學第一屆保險與精算研討會，頁1-19，台北。
11. 張揖平、洪明欽、吳一芳（2002.11），「「風險值的風險」之探討－以台灣加權股價指數和新台幣對美元匯率為例」，2002兩岸財經研討會，頁405-420，台北。
12. 張揖平、洪明欽、粘瑞益（2002.11），「無母數風險值計算」，2002兩岸財經研討會，頁421-438，台北。
13. 張揖平、洪明欽、林彥豪（2002.11），“Value-at-Risk estimation of long memory data.”2002商情資料庫分析與建置之研究成果發表論文集，頁93-110，台北。
14. 張揖平、洪明欽、施勇任（2003.11），「選擇權投資組合之風險值計算方法」，2003商情資料庫分析與建置之研究成果發表會論文集，頁113-129，台北。
15. 張揖平、洪明欽、許傑翔（2004.11），「多變量財務時間數列模型之風險值計算」，2004海峽兩岸財經高層論壇，頁195-210，台北。
16. 張揖平、洪明欽、許智淵（2004.11），「使用EM 演算法探討GH分配之風險值模擬分析」，2004海峽兩岸財經高層論壇，頁211-226，台北。

會議論文

1. Ming-Chin Hung, Yi-Ping Chang and Huimei Liu (2007.7), “Comparing Portfolio Credit Risk Methods on Diversification Effect,” American Statistical Association, Salt Lake City, USA.
2. Yi-Ping Chang, Ming-Chin Hung and Che-Cheng Liu (2007.11), “Analytical Approximation Method of Collateralized Debt Obligation Pricing in One-Factor Models,” 2007 International Conference on Convergence Information Technology(ICCIT 2007), Pusan, Korea.
3. Chang Y.-P., Hung M.-C. and Ko Y.-C. (2008.3), “Pricing Credit Default Swaption Using a Multinomial Tree,” International Conference MAF 2008, Venice, Italy.
4. 張揖平、洪明欽、張弘爵(2008.5)，「在GARCH模型下對CDS Swaption評價」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
5. 張揖平、洪明欽、柯易辰(2008.5)，「Pricing Credit Default Swaption using a Multinomial Tree」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
6. 張揖平、洪明欽、王麒諠(2008.5)，「A Probability Generating Function Algorithm in the Estimation of Portfolio Credit Risk」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
7. 張揖平、洪明欽、梁馨文(2008.5)，「Saddlepoint Approximations法在資產投資組合信用風險模型下的應用」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
8. 楊曉文、張揖平、葉俞昀(2008.5)，「Parameter Estimation and Mortality Forecasting in Lee-Carter Model」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
9. 張揖平、洪明欽、李佳恬(2008.5)，「單因子模型之貝氏估計應用於違約機率評估」，第一屆金融發展學術研討會，政治大學，台北。
10. Yang, Sharon S., Yi-Pi Chang and Yu-Yun Yeh (2008.7), “A Residual Bootstrapped Analysis of Lee-Carter Model in Mortality Forecasting,” 12th APRIA Annual Conference, Sydney, Australia.

Papers

1. Wen-Tao Huang and Yi-Ping Chang. (1993.6). “Nonparametric estimation in change point models”. Journal of Statistical Planning and Inference, Vol.35, pp.335-347. [SCI-EXPANDED]
2. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo and Yi-Ping Chang. (1996.12).” Needed resources for software module test, using the Hyper-Geometric software reliability growth model”. IEEE Trans. On Reliability, Vol. 45, pp.541-549. [EI]
3. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo and Yi-Ping Chang. (1996.12). “Optimal release policy for hyper-geometric distribution software reliability growth model”. IEEE Trans. On Reliability, Vol. 45, pp.646-651. [EI]
4. Rong-Huei Hou, Sy-Yen Kuo and Yi-Ping Chang. (1997. 2). “Optimal release times for software systems with scheduled delivery time based on HGDM”. IEEE Trans. On Computers, Vol. 46, pp.216-221. [SCI][EI]
5. Yi-Ping Chang and Wen-Tao Huang. (1997.3). “Inference for the linear errors-in-variables with changepoint models”. Journal of the American Statistical Association, Vol. 92, pp.171-178. [SCI][SSCI]
6. 張揖平. (1998. 6)，「具有轉折點之可確定比率軟體可靠度模型研究」，東吳經濟商學學報，第21期，頁109-121。
7. 張揖平. (1999. 1)， 「具有轉折點之超幾何分配軟體可靠度模型研究」，工業工程學刊， 第16卷，第1期，頁1-12。
8. 張揖平. (1999. 2)，「壽險業粗死亡率之研究-具有轉折點之羅吉斯模型應用」，東吳經濟商學學報，第24期，頁77-88。
9. 張揖平. (1999.6)， 「在GO軟體可靠度模式下最大概似估計量存在之漸進性質」，中國統計學報，第37卷，第2期，頁149-159。
10. 張揖平. (1999.12)，「兩個常態母體中SN比之差的廣義信賴區間」，中國統計學報，第37卷，第4期， 頁335-348。

張揖平、李素惠. (2000.1)， 「一些軟體可靠度模式中最大概似估計量存在之漸近性質」，工業工程學刊，第17卷，第1期，頁41-50。

1. Yi-Ping Chang. (2000.8), “An alternative reliability evaluation of nonhomogeneous Poisson process models for software reliability”. International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 17, pp.800-811.
2. Yi-Ping Chang and Wen-Tao Huang. (2000.10). “Generalized confidence intervals for the largest value of some functions of parameters under normality”. Statistica Sinica, Vo1.10, No.4, 10, pp.1369-1383 [SCI]
3. 張揖平. (2001.3).「製程能力指標之廣義信賴區間」，工業工程學刊，第18卷，第2期，頁11-20。
4. Yi-Ping Chang and Wen-Tao Huang. (2001.8). “Generalized subset selection procedure under heteroscedasticity”. Journal of Statistical Planning and Inference, Vol.98, pp.239-258. [SCI-EXPANDED]
5. Yi-Ping Chang. (2001.9).” Estimation of parameters for nonhomogeneous Poisson process software reliability with chang-point model”. Communications in Statistics : Simulation and Computation, Vol.30, pp.623-635. [SCI-EXPANDED]
6. 張揖平、洪明欽、吳一芳. (2003.7). 「「風險值的風險」之探討 - 以台灣加權股價指數和新台幣對美元匯率為例」，風險管理學報，第5卷，第2期，頁195-214。
7. 張揖平、洪明欽、陳哲弘 (2003.9)，「資產報酬率分配對風險值計算的影響」，輔仁管理評論，第10卷，第3期，頁181-206。
8. Yi-Ping Chang, Ming-Chin Hung, and Yi-Fang Wu. (2003.12). Nonparametric estimation for risk in Value-at-Risk Estimator. Communications in Statistics-Simulation and Computation, Vol.32, pp.1041-1064. [SCI-EXPANDED]
9. 張揖平、洪明欽、林彥豪. (2003.12)，「緩長記憶波動模型之風險值計算 - 以台灣加權股價指數為例」，東吳經濟商學學報，第43期，頁79-103。
10. 張揖平、洪明欽、劉惠美、鄭翔書. (2004.6)，「FIEGARCH模型之風險值計算 - 以新台幣兌美元匯率為例」，智慧科技與應用統計學報，第2卷，第3期，頁51-70。
11. 張揖平、洪明欽（2004.9），「NIG分配下之對稱性檢定」，中國統計學報，第42卷，第3期，頁289-305。
12. 張揖平、洪明欽、李雪真（2005.），「GARCH模型之選擇權風險值計算－以台灣加權股價指數選擇權為例」，風險管理學報（2004年11月已獲接受）。
13. Wen-Tao Huang and Yi-Ping Chang, （2005. ）, “Some empirical Bayes rules for selecting the best population with multiple criteria”, Journal of Statistical Planning and Inference,（Accepted）. [SCI-EXPANDED]
14. Yi-Ping Chang, Ming-Chin Hung, H. Liu and J. F. Jan (2005.12), “Testing Symmetry of a NIG Distribution,” Communications in Statistics - Simulation and Computation, 34(4), p.851-862.[SCI]
15. 洪明欽、張揖平、孫銘誼、王思芳 (2006.3)，「資產相關性在信用投資組合風險管理上之運用 - 以台灣市場為例」，金融風險管理季刊，第2卷，第1期，頁83-96。
16. Chung-Gee Lin, Yi-Ping Chang and Yong-Chun Lin (2006.6), “An Efficient GARCH Options Pricing Model - a Gaussian Quadrature Approach,” Journal of the Chinese Statistical Association, 44(2), p.171-186.[EconLit][JEL][ e-JEL]
17. Wen-Tao Huang and Yi-Ping Chang (2006.7), “Some Empirical Bayes Rules for Selecting the Best Population with Multiple Criteria,” Journal of Statistical Planning and Inference, 136(7), p.2129-2143.[SCI]
18. 沈大白、張揖平 (2006.9)，「新巴塞爾協定對國內中小企業影響之實證研究」，金融風險管理季刊，第2卷，第3期，頁89-112。
19. 洪明欽、張揖平、尹晟龢、盧昆輝(2007.9)，「違約機率校準方法之穩健性研究」，金融風險管理季刊，第3卷，第3期，頁41-59。
20. 洪明欽、張揖平、陳昱陵、陳和貴(2007.12)，「信用評分模型區別力之穩健性研究」，金融風險管理季刊，第3卷，第4期，頁1-23。
21. Yi-Ping Chang, Wen-Tao Huang and Hsiuying Wang (2008.1), “ ε-admissible estimators for normal and Poisson means,” Communications in Statistics - Theory and Methods, 37(8), p.1181-1192.[SCI]
22. M.K.P. So, C.W.S. Chen, J.Y. Lee and Y.P. Chang (2008.2), “An empirical evaluation of fat-tailed distributions in modeling financial time series,” Mathematics and Computers in Simulation, 77, p.96-108.[SCI]
23. Chang, Yi-Ping and Ming-Chin Hung (2008.3), “Concentration effect in a credit risky portfolio,” Journal of the Chinese Statistical Association, 46(1), p.7-21.[EconLit]

Other

學位論文

1. 張揖平（1987.6），「部分效率平衡設計之研究」，中央大學統計研究所碩士論文。
2. 張揖平（1992.6），「關於轉折點模型中的估計問題」，中央大學統計研究所博士論文。

國科會研究計畫

1. 八十五年度國科會專題研究計劃，「具有轉折點之軟體可靠度模型研究」，計劃主持人。[NSC 85-2121-M-031-003]
2. 八十七年度國科會專題研究計劃，「具有轉折點之線性誤差迴歸模型研究」，計劃主持人。[NSC 87-2118-M-031-001]
3. 八十八年度國科會專題研究計劃，「關於軟體可靠度模型中最大概似估計量不存在之探討」，計劃主持人。 [NSC 88-2213-E-031-001]
4. 八十九年度國科會專題研究計劃，「誤差項之變異數不相等下的變異數分析與多重比較」，計劃主持人。 [NSC 89-2118-M-031-001]
5. 八十九年度國科會專題研究計劃，「在多準則下選取最佳母體之經驗貝式法」，計劃主持人。[NSC 89-2118-M-031-002]
6. 八十九年度國科會專題研究計劃，「統計教育網路實驗室之建構」，計劃主持人。[NSC 89-2511-S-031-005]
7. 九十年度國科會專題研究計劃，「與最佳母體之廣義多重比較與廣義子集擇優法」，計劃主持人。[NSC 90-2118-M-031-001]
8. 九十一年度國科會專題研究計劃，「風險值之區間估計研究」，計劃主持人。[NSC 91-2118-M-031-002]
9. 九十二年度國科會專題研究計劃，「多變量財務時間數列模型與投資組合風險值計算」，計劃主持人。[NSC 92-2118-M-031-001]
10. 九十三年度國科會專題研究計劃，「多變量NIG分配之參數估計及其財務應用」，計劃主持人。[NSC 93-2118-M-031-001]
11. 九十四年度國科會專題研究計劃，「多維廣義不對稱Laplace分配之參數估計及風險值計算」，計劃主持人。[NSC 94-2118-M-031-001]
12. 九十五年度國科會整合型計劃，「兩岸金融服務產業之風險與績效分析-子計畫二：兩岸信用資產組合風險評估與衍生性金融商品定價(1/3)」， 共同主持人。[NSC 95-2745-H-031-008-HPU]
13. 九十五年度國科會專題研究計劃，「一般化因子模型之參數估計與信用風險應用」，計劃主持人。[NSC 95-2118-M-031-001]
14. 九十六年度國科會整合型計劃，「兩岸金融服務產業之風險與績效分析-子計畫二：兩岸信用資產組合風險評估與衍生性金融商品定價(2/3)」， 共同主持人。[NSC 95-2745-H-031-008-HPU]
15. 九十七年度國科會整合型計劃，「兩岸金融服務產業之風險與績效分析-子計畫二：兩岸信用資產組合風險評估與衍生性金融商品定價(3/3)」，共同主持人。[NSC 95-2745-H-031-008-HPU]
16. 九十七年度國科會計畫，「違約機率校準之統計方法」，計畫主持人，[NSC97-2118-M-031-001]。

學術獎勵

1. 八十四學年度，東吳大學學術獎助，“Applying Various Learning Curves to Hyper-Geometric Distribution Software Reliability Growth Model”。
2. 八十五學年度，國科會研究獎勵費，“Inferences for the Linear Errors-in-Variables with change-Point Models”。
3. 八十六學年度，東吳大學學術獎助，“Optimal Release Policy for Hyper-Geometric Distribution Software Reliability Growth Model”。
4. 八十七學年度，東吳大學學術獎助，“Needs Resources for software Module Test, Using the Hyper-Geometric software-Reliability Growth Model”。
5. 八十七學年度，東吳大學學術獎助，“OPTIMAL RELEASE TIMES FOR SOFTWARE SYSTEMS WITH SCHEDULED DELIVERY TIME BASED ON THE HGDM”。
6. 八十八學年度，國科會研究獎勵費，「在 GO 軟體可靠度模式下最大概似估計量存在之漸近性質」。
7. 八十九學年度，國科會研究獎勵費，“Generalized Confidence Intervals for the Largest Value of Some Functions of Parameters Under Normality”。
8. 八十九學年度，東吳大學學術獎助，「具有轉折點之可確定比率軟體可靠度模型研究」，東吳大學經濟商學學報，第21期。
9. 九十學年度，東吳大學學術獎助，「壽險業粗死亡率之研究—具有轉折點之羅吉斯模型應用」，東吳經濟商學學報，第24期。
10. 九十一學年度，東吳大學學術獎助，「兩個常態母體中SN比之差的廣義信賴區間」，中國統計學報，第37卷第4期。
11. 九十二學年度，東吳大學學術獎助，「製程能力指標之廣義信賴區間」，工業工程學刊，第18卷第2期。
12. 九十四年度，東吳大學學術獎助--研究論著獎勵，FIEGARCH模型之風險值計算－以新台幣兌美元匯率為例。
13. 九十五年度，東吳大學學術獎助--研究論著獎勵，Some empirical Bayes rules for selecting the best population with multiple criteria。
14. 九十五年度，東吳大學學術研究獎助—研究計畫獎勵，『國科會計畫：NSC 92-2118-M-031-001、NSC 93-2118-M-031-001、NSC 94-2118-M-031-001』。
15. 九十六年度，東吳大學學術研究獎助—研究計畫獎勵，『國科會計畫：NSC 95-2118-M-031-001』。

其它

1. 張揖平、洪明欽、賴柏志 (2001)，「自我迴歸移動平均整合模式之參數估計」，貨幣觀測與信用評等，第29期， 頁126-133。
2. 張揖平、賴柏志 (2001)，「廣義自我迴歸條件異質變異數模式之參數估計介紹」，貨幣觀測與信用評等，第31期， 頁166-174。

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